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Volumen
RSI 6 · media 14 · divergencias
Stoch RSI 14·3·3
CVD — futuros vs spot (suma de exchanges activos, desde apertura del monitor)
WaveTrend · money flow (Cipher)
CVD agregado multi-exchange (recolector 24/7, hasta 7 días) — SPOT eje izquierdo · FUTUROS eje derecho · arrastra = mover · rueda = zoom · doble clic = ver todo
CVD por exchange — cada línea parte de 0 al inicio de la ventana visible — continua = futuros · discontinua = spot ·
Delta diario (compra agresiva − venta agresiva) · como el PnL diario de un extracto
Curva de la cuenta — balance tras cada cierre
Posiciones abiertas
Vigilancia de funding — la cuenta funding entra en corto cuando el funding liquidado alcanza su umbral p95
Decisiones del bot — cada señal detectada y qué hizo cada cuenta
Historial de cierres
Laboratorio: 10 cuentas simuladas de $1.000 · margen 10% por operación · 51× (funding 10×, tortuga/divergd 3×, carry 3×) · comisión 0.08% ida y vuelta ·
carry = carry de funding cross-sectional ANCHO (desde la noche del 14-09, ronda 9): cada lunes, entre 99 perps (22 + 77 validados fuera de muestra), largo las K de funding más barato y corto las K más caro (K = equity real/30 acotado a 8-16, ≈15 $ por posición), 100% bruto de la cuenta (50% por lado), 3x, funding liquidado al cerrar; con divergd a la mitad pasa el criterio de la casa íntegro (6a honesta pesimista a 288 $: ×11,9→×21, +68%/a, DD 54→37%, peor mes −41→−22%; ideal ×50) · antes: tercil de 22 al 50% (28-08 → 14-09) ·
tortuga = ruptura lenta diaria Donchian 20/10 solo largos en BTC/ETH/SOL (backtest 2.7 años: +85/+16/+119% batiendo al buy&hold en los tres; complemento de tendencia al laboratorio de reversión) ·
carry8 = libro SOMBRA (14-09, ronda 8): K=8 fijo al 50% sobre el mismo universo de 99 que el carry real (que va con K 8-16 al 100%): sirve para comparar concentraciones; funding liquidado al cerrar; equivale a "tercil ancho ×2,2" (6a: pata +0,065%/d t 4,35 ×3,9 DD 12,7%, 7/7 años); sin réplica real ni peso; revisión ~marzo-2027 con ≥26 rebalanceos: sustituye al carry solo si su retorno ≥, peor semana ≤ 1,5× y sin liquidaciones · tortuga30 = libro SOMBRA (06-09): Donchian 30 + salida trailing 2×ATR20 (red mín 15d) en BTC/ETH/SOL, 3x, solo régimen alcista; única candidata del ciclo de 12 familias que reduce la cola (DD 50→44%, peor-12m −26→−18%) sin añadir retorno; sin réplica real ni peso en el sistema; revisión marzo-2027: sustituye a tortuga solo si DD y peor-12m ≤ y retorno ≥90% ·
sol30 · sol = retiradas 03-09: la re-auditoría del 25-08 demostró que el borde "validado" era un lookahead del motor y la ejecución real da cero/negativo; la variante rescatada de sol30 (cierre bajo banda, 30m) queda aparcada esperando ejecución maker barata ·
sintesis = señal de amplia + puertas aprendidas de los primeros 41 trades (libro ±0.5% a favor del lado, futuros no en contra, sin sesión asiática) ·
amplia = control sin filtros de las señales de banda (retirada 23-08 con −16,6% en 106 ops; resucitada 28-08 en silencio y a $1.000 para seguir midiendo las puertas de sintesis) · estricta = retirada 03-09: su ventana 4-9h era justo la sesión asiática (la peor franja medida) ·
filtrada = toques ≤ 3 + premio ≥ 0.30% + sin 01-04h + cooldown 30m tras SL ·
mat = playbook del trader Mat, solo BTC 14-20h: su secuencia exacta (vídeos 5 y 6) — toque de banda 2 + RSI(6) en extremo ≤15/≥85 + volumen de parada más alto de la sesión, y se entra en la vela que reentra sobre 30 / bajo 70; el estocástico no dispara, solo veta si la fuerza ya está agotada. 50% al VWAP y resto con trailing banda a banda ·
diverg = retirada 28-08: la divergencia spot−perp no tiene borde a horizonte intradía (−46% en 517 señales; las comisiones se comen el IC) — la idea sigue viva en divergd, su versión diaria ·
sistema = MODELO sintético del backtest: cada cierre simulado de tortuga/divergd/funding/carry aplicado con funding a la mitad y carry al 75%. No representa la cuenta real (el carry real usa 50% y algunas señales no alcanzan mínimo o chocan en ONE_WAY); no opera por su cuenta ·
divergd = divergencia diaria spot−perp a 7 días: largo si el flujo 7d compra en spot y vende en futuros, 12 perps, solo régimen alcista (SMA200 BTC), máx 4 posiciones a la vez (tope 02-09: la autopsia de meses malos — el sistema pasa a t=3.78 con DD 44% vs 64%); desde el 14-09 a 1,5x EFECTIVO (margen doble, liquidación a −66%; nocional 12% hasta la noche del 14-09 y 6% desde entonces: ronda 9, el presupuesto de riesgo pasa al carry ancho: en Bitunix abre a 3x y añade margen), que en 6 años evita 17 de 18 liquidaciones intradía (honesta ×11,9→×15,4, peor mes −40,6→−27,8%) ·
funding = corto 24h cuando el funding liquidado ≥ p95 histórico (SL −2%) en BTC, ETH, SOL, XRP y DOGE · solo régimen bajista con BTC ≥10% bajo la SMA200 y la moneda sin subir >3% en 24h (reajuste 05-09: validado a 6 años dejando un año fuera; HYPE fuera por funding clavado) · máx 2 cortos a la vez (02-09)
Cuándo entrar (Mat) ▾
ANTES DE NADA — ¿se puede operar?
No fin de semana (salvo domingo noche) · no a principios del día UTC · no sin volatilidad
(bandas del VWAP anchas: 3σ↔3σ ≥ 1.5%) · no por revancha tras un stop · nunca contra la
tendencia general de spot (el análisis, en Binance SPOT). Su ventana: ~1h antes de la
apertura americana (15:30 ES) hasta 1-2h después, y cerca del cierre.
SESGO DEL DÍA
Precio sobre el VWAP = día alcista (buscar largos) · bajo el VWAP = día bajista
(buscar cortos). La jugada de fondo: el precio vuelve a su VWAP >80% de las veces
(medido con nuestros datos: ~100% en 24h tras tocar −2σ con banda ancha).
El VWAP manda sobre todo lo demás: «si el VWAP dice corto, es corto — me vale el RCI
y el estocástico» (esos son para la reversión a la media y para medir fuerza). Las
desviaciones son soportes/resistencias DINÁMICOS: toda la operativa es leerlas así.
Si te salta el stop, el stop te informa: la tendencia cambió — rectifica y ve con el día.
LARGO (reversión a la media, su operativa principal)
Zona: entre el VWAP y −2σ — ideal el toque de −2σ; jamás comprar por encima del VWAP.
Gatillos (confluencias, cuantas más mejor): toma de un bajo (sweep) · volumen de parada (pico ≥10× su media, vela ancha, que deje mecha, y si ya hubo un volumen de parada en la sesión el nuevo debe SUPERARLO) · RCI (RSI 6) en zona extrema 0-15 · StochRSI saliendo de sobreventa (K<30 cruzando sobre D) · WaveTrend ≤ −60. «Cualquier entrada que no esté en sobreventa es una mierda.»
El disparo (no te adelantes): ni el volumen de parada ni el extremo son la entrada — el precio puede pasarse horas ahí. La entrada es la REENTRADA del RCI: un CIERRE de vela de vuelta por encima de la línea 30 (cierres, no mechas) → entras en la apertura de la vela siguiente. No cogerás el precio perfecto; que se ponga negativo un rato es normal. Y al revés, invalida: si vas corto y el RCI reentra desde sobreventa, el corto está muerto — ciérralo.
Gestión (vídeo 11): entra a mercado al cierre de la vela de confirmación (límite casi nunca; para entrar por encima del precio, orden activador) · TP mínimo el VWAP · stop a relación beneficio/riesgo 2:1, bajo el bajo con holgura — y si hay volumen de parada, más ajustado: ese pico «probablemente sea el bajo» · BE al avanzar · salir en BE si el estocástico se agota (K≥80) · en la 1ª desviación: la rompe de un golpe → dejar correr; no puede y los osciladores se giran → cerrar la ganancia corta o revertir (2ª desv → 2ª desv). CORTO Zona: entre +1σ y +2σ con el día bajista.
Gatillo estrella: la vela toca la 1ª desviación y NO la rompe (cierra por debajo); rechazada 1, 2, 3 veces = «toda la confirmación del mundo». Si el largo no rompe la 1ª → revertir.
Soporte roto = resistencia (vídeo 11, su setup más repetido): el precio rompe la 1ª desviación hacia abajo, ranguea debajo sin recuperarla y spot vendiendo → corto con TP en el VWAP y stop sobre él. Vale igual invertido para largos.
Momentum: RCI en extremo 85-100 y su reentrada = cierre bajo la línea 70 · StochRSI arriba (K 80-95) cruzando a la baja · WaveTrend ≥ +60 · RSI ~65.
Extra: pump solo de futuros con spot pasivo → se devuelve entero: corto de vuelta al VWAP.
TP: el VWAP; mínimo el bajo previo. Mismas reglas de stop/BE. NUNCA Largo delante de barreras sin comer · promediar en pérdida sin barreras debajo · promediar en zona de liquidaciones · creer que la barrera es impenetrable · creer que SIEMPRE vuelve al VWAP en el día (en tendencia fuerte no tiene por qué: puede dártelo mañana). EN EL GRÁFICO La vista Gráfico marca estas entradas sobre las velas: etiqueta hueca Mat LONG / Mat SHORT en la vela de reentrada del RCI (extremo + cierre de vuelta sobre 30 / bajo 70 con el precio en la 2ª banda), con +VP si hubo volumen de parada. Se encienden con «Marcas señales/trades» en Paneles. Son el playbook pintado, no señales del bot.
Gatillos (confluencias, cuantas más mejor): toma de un bajo (sweep) · volumen de parada (pico ≥10× su media, vela ancha, que deje mecha, y si ya hubo un volumen de parada en la sesión el nuevo debe SUPERARLO) · RCI (RSI 6) en zona extrema 0-15 · StochRSI saliendo de sobreventa (K<30 cruzando sobre D) · WaveTrend ≤ −60. «Cualquier entrada que no esté en sobreventa es una mierda.»
El disparo (no te adelantes): ni el volumen de parada ni el extremo son la entrada — el precio puede pasarse horas ahí. La entrada es la REENTRADA del RCI: un CIERRE de vela de vuelta por encima de la línea 30 (cierres, no mechas) → entras en la apertura de la vela siguiente. No cogerás el precio perfecto; que se ponga negativo un rato es normal. Y al revés, invalida: si vas corto y el RCI reentra desde sobreventa, el corto está muerto — ciérralo.
Gestión (vídeo 11): entra a mercado al cierre de la vela de confirmación (límite casi nunca; para entrar por encima del precio, orden activador) · TP mínimo el VWAP · stop a relación beneficio/riesgo 2:1, bajo el bajo con holgura — y si hay volumen de parada, más ajustado: ese pico «probablemente sea el bajo» · BE al avanzar · salir en BE si el estocástico se agota (K≥80) · en la 1ª desviación: la rompe de un golpe → dejar correr; no puede y los osciladores se giran → cerrar la ganancia corta o revertir (2ª desv → 2ª desv). CORTO Zona: entre +1σ y +2σ con el día bajista.
Gatillo estrella: la vela toca la 1ª desviación y NO la rompe (cierra por debajo); rechazada 1, 2, 3 veces = «toda la confirmación del mundo». Si el largo no rompe la 1ª → revertir.
Soporte roto = resistencia (vídeo 11, su setup más repetido): el precio rompe la 1ª desviación hacia abajo, ranguea debajo sin recuperarla y spot vendiendo → corto con TP en el VWAP y stop sobre él. Vale igual invertido para largos.
Momentum: RCI en extremo 85-100 y su reentrada = cierre bajo la línea 70 · StochRSI arriba (K 80-95) cruzando a la baja · WaveTrend ≥ +60 · RSI ~65.
Extra: pump solo de futuros con spot pasivo → se devuelve entero: corto de vuelta al VWAP.
TP: el VWAP; mínimo el bajo previo. Mismas reglas de stop/BE. NUNCA Largo delante de barreras sin comer · promediar en pérdida sin barreras debajo · promediar en zona de liquidaciones · creer que la barrera es impenetrable · creer que SIEMPRE vuelve al VWAP en el día (en tendencia fuerte no tiene por qué: puede dártelo mañana). EN EL GRÁFICO La vista Gráfico marca estas entradas sobre las velas: etiqueta hueca Mat LONG / Mat SHORT en la vela de reentrada del RCI (extremo + cierre de vuelta sobre 30 / bajo 70 con el precio en la 2ª banda), con +VP si hubo volumen de parada. Se encienden con «Marcas señales/trades» en Paneles. Son el playbook pintado, no señales del bot.
Indicadores de Mat ▾
Cargan solos: VWAP diario (ancla 00:00 UTC, banda ±1σ) · RSI con su media SMA 14
ya visible · Stoch RSI 14·14·3·3 (parámetros exactos de Mat, sin tocar nada) ·
Money Flow (MFI) · volumen.
Ajustes a mano en cada sesión — comprobado: el widget gratuito no permite preconfigurarlos y los olvida al recargar la página:
· VWAP → doble clic en su leyenda → marcar bandas #2 y #3 = las tres desviaciones.
· RSI → doble clic → Entradas: Longitud RSI 6 («no intentes 4 ni 5»; la media SMA 14 pintada es adorno: él ni la usa) · pestaña Estilo: Upper Band 85 · Lower Band 15 (sus extremos) y Middle Band 30 (la línea de reentrada del largo; la del corto, 70, a ojo o con una línea horizontal). Recuerda: su entrada no es el extremo, es el cierre que reentra. El calco completo — extremos, excursiones rellenas y divergencias Bull/Bear — está fijo en la vista Gráfico, ahí no hay que configurar nada.
· Volumen → activar su media (SMA 20): el volumen de parada de Mat es un pico ≥10× esa media, ancho (≥1.6× ATR) y por encima del máximo reciente.
No existen en el widget: el Cipher/WaveTrend (Market Cipher B) y los marcadores de volumen de parada y señales — están en la vista Gráfico (paneles «WaveTrend · money flow» y «Cipher multi-marco»), con las tres bandas del VWAP ya puestas.
Para no repetirlo cada día: botón «Abrir en TradingView ↗» — en tradingview.com con cuenta gratuita configuras una vez la plantilla (VWAP con bandas #2/#3, RSI 6 con bandas 85/15) y «Plantillas → Guardar plantilla de indicadores»: allí sí queda guardada para siempre. El widget incrustado no guarda nada: es su limitación, no de este monitor.
Ajustes a mano en cada sesión — comprobado: el widget gratuito no permite preconfigurarlos y los olvida al recargar la página:
· VWAP → doble clic en su leyenda → marcar bandas #2 y #3 = las tres desviaciones.
· RSI → doble clic → Entradas: Longitud RSI 6 («no intentes 4 ni 5»; la media SMA 14 pintada es adorno: él ni la usa) · pestaña Estilo: Upper Band 85 · Lower Band 15 (sus extremos) y Middle Band 30 (la línea de reentrada del largo; la del corto, 70, a ojo o con una línea horizontal). Recuerda: su entrada no es el extremo, es el cierre que reentra. El calco completo — extremos, excursiones rellenas y divergencias Bull/Bear — está fijo en la vista Gráfico, ahí no hay que configurar nada.
· Volumen → activar su media (SMA 20): el volumen de parada de Mat es un pico ≥10× esa media, ancho (≥1.6× ATR) y por encima del máximo reciente.
No existen en el widget: el Cipher/WaveTrend (Market Cipher B) y los marcadores de volumen de parada y señales — están en la vista Gráfico (paneles «WaveTrend · money flow» y «Cipher multi-marco»), con las tres bandas del VWAP ya puestas.
Para no repetirlo cada día: botón «Abrir en TradingView ↗» — en tradingview.com con cuenta gratuita configuras una vez la plantilla (VWAP con bandas #2/#3, RSI 6 con bandas 85/15) y «Plantillas → Guardar plantilla de indicadores»: allí sí queda guardada para siempre. El widget incrustado no guarda nada: es su limitación, no de este monitor.